Ситуация в российской банковской системе на 1 сентября 2020 года на первый взгляд вполне спокойная, но есть признаки медленного ухудшения.

Динамика в целом по кредитному портфелю по всей банковской системе продолжает оставаться в положительной области. Растёт кредитование. Рост идёт и по кредитам юридическим лицам, и по кредитам физическим лицам. С разной скоростью, но всё же. Скорость роста кредитования населения затухает. Скорость роста кредитования предприятий растёт (смотри график "Динамика кредитного портфеля"). Все цифры находятся в диапазоне 9-14% год к году. Ничего похожего на 2009 год на графике пока не наблюдается. Впрочем, тогда спад кредитования начался далеко не сразу. В абсолютных цифрах кредитный портфель российских банков на 1 сентября составлял 74 790,6 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам продолжает медленно расти (смотри график "Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам"). Она растёт с самого начала 2020 года, и на 1 сентября составляет 4,80%. Судя по графику, нынешний кризис находится в самом-самом начале. В абсолютных цифрах просроченная задолженность по кредитам физическим лицам на 1 сентября составляла 915,6 млрд рублей, а сумма таких кредитов – 19 065,1 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам в августе слегка затормозила свой рост (смотри график "Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам"). В целом же она растёт с весны 2020 года, и на 1 сентября составляет 8,07%. В абсолютных цифрах просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам на 1 сентября составляла 3 010,7 млрд рублей, а сумма таких кредитов – 37 321,5 млрд рублей. Судя по графику, в данном сегменте кредитования всё гораздо хуже.

Банки не успели избавиться от скелетов в шкафах образца 2009 года, как начался кризис 2015 года. Банки ещё даже не начинали избавляться от скелетов в шкафах образца 2015 года, как начался кризис 2019 года. Получается, что скелеты в шкафах банков всё копятся и копятся. И то, что ЦБ за прошедшие годы основательно проредил поляну, избавившись от откровенного банковского отстоя, ничуть не исправило ситуацию.

Просроченная задолженность по всем кредитам продолжает медленно расти (смотри график "Просроченная задолженность по всем кредитам"). Она растёт с весны 2020 года, и на 1 сентября составляет 5,71%. Здесь всё повторяет ситуацию с кредитованием юридических лиц. Просто потому, что таких кредитов больше – примерно половина от всех кредитов выдана именно юридическим лицам.

Удивительно, но доля безнадёжных кредитов в общей сумме кредитов с осени 2019 года медленно уменьшается (с флуктуациями, но всё же). Как будто, и кризиса никакого нет. На 1 августа эта доля составляет 7,7% (смотри график "Динамика безнадёжных кредитов и резервов"). Доля сформированных резервов в общей сумме кредитов три месяца подряд не меняется и на 1 августа эта доля составляет 10,0%. Но в целом график выглядит не очень хорошо. Потому что доля безнадёжных кредитов в настоящее время в 2 раза выше, чем она была в 2009 году и в 2014 году, когда были зафиксированы минимумы показателя за всю историю наблюдений. Это ещё одно доказательство наличия огромного количества скелетов в шкафах российской банковской системы.

Ещё хуже ситуация выглядит, если на график к безнадёжным кредитам приплюсовать проблемные кредиты (смотри график "Динамика безнадёжных и проблемных кредитов и резервов"). С 2010 года по 2012 год созданные банками резервы покрывали сумму безнадёжных и проблемных кредитов полностью. Das ist sehr gut (Это ошень карашо). Это правильно. Так должно быть.

Однако так перестало быть уже в 2013 году. Но тогда и в следующем году разница была незначительной. А вот после валютного кризиса декабря 2014 года кривые на графике начали постепенно расходиться в разные стороны. В плохие стороны. Созданные банками резервы всё меньше и меньше покрывали сумму безнадёжных и проблемных кредитов. На 1 августа разница составляет один процентный пункт, или 504,2 млрд рублей от кредитов, оцениваемых на индивидуальной основе, в размере 50,932 трлн рублей.

Чистая прибыль российских банков с начала 2020 года постепенно снижается (смотри график "Чистая прибыль российских банков"). Это, если закрыть глаза на обвал прибыли во втором квартале. Но до антирекордов 2017 года, когда она в одном месяце рухнула до минус 5,6 млрд долларов, ещё очень далеко. Даже в плохом втором квартале она ни разу не уходила в отрицательную область. В отличие от 2008-2009 годов.

Капитал российских банков держится четыре года подряд примерно на одном уровне в границах 130-160 млрд долларов (смотри график "Собственный капитал российских банков"). На 1 сентября он был равен 146,4 млрд долларов. Прибыль и капитал лучше изучать с пересчётом в настоящие деньги. Особенно, когда смотришь многолетний график. Чтобы нейтрализовать влияние постоянной инфляции и периодической масштабной девальвации на нашу милую и такую родную берёзовую валюту.

Подводим итоги. Сложившаяся сегодня ситуация в российской банковской системе производит двойственное впечатление. Вроде ничего страшного не происходит. Когда читаешь фразы типа "Над российской банковской системой продолжают сгущаться тучи потенциального цунами дефолтов", сразу возникает вопрос – где автор увидел цунами? Или это он написал для красного словца? Чтобы побольше жути нагнать на читателей? Чтобы читатели в панике бросились куда? Чтобы читатели в панике начали делать что? Что это, если не раскачивание лодки?

Но тучи определённо сгущаются. И всё же это даже ещё не кризис. Лучше всего ситуацию можно описать шуткой про суслика. На сегодня кризис в российской банковской системе напоминает суслика. Его не видно. Но он есть.

И всегда надо помнить про один махонький нюанс. Который пока совсем не виден, если не присматриваться. Если не строить многолетний график. Итак. Когда (именно так, не если, а когда) экономический кризис в России будет усиливаться, то, рано или поздно, может наступить момент, когда накопленные в течение нескольких кризисов скелеты начнут вываливаться из всех шкафов. Под скелетами я имею в виду просроченные кредиты юридическим лицам. Нет, даже не просроченные, а уже давным-давно протухшие.

И вряд ли эти скелеты будут падать в одиночестве, не затрагивая сами шкафы и банки, в которых эти шкафы стоят. Скелеты будут падать вместе со шкафами и банками. И тогда появятся хорошие шансы для реализации на практике моей шутки образца 2010 года: "Последним банком в РФ умрёт ВТБ. Потому что "Сбербанк" не умрёт никогда".

Когда же это произойдёт? Вот это невозможно предсказать. Потому что похожая ситуация с банками сложилась в большинстве стран мира. У нас, на самом деле, ещё не так запущено, как в том же Китае. Не успели российские банки надуть кредитные пузыри. Разумеется, руководители центральных банков всего мира будут оттягивать крах своих банкстеров до последнего. Крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers всех их жутко напугал. Потому и были влиты в финансовую систему всего мира, начиная с 2008 года, десятки триллионов долларов. Да-да, не в экономику, а именно в финансовую систему. До экономики из этих триллионов дошли крохи. Главная задача глобалистов была и остаётся спасти банки. Так что, когда так красиво сложенный карточный банковский домик посыплется в мире и России – решительно невозможно сказать. Но он обязательно посыплется.