По автокредитам  По вкладам  По драг.металлам  По ипотеке  По картам  По кредитам МСБ  По переводам  По потреб.кредитам  По сейфингу
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
23.11.17/14:46
Fitch считает дефолт "Азиатско-Тихоокеанского банка" и "Уралтрансбанка" реальной возможностью
Международное рейтинговое агентство Fitch ratings 14 ноября 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "СКБ-банка" (СКБ) на уровне "B-" со "Стабильным" прогнозом, и оставило долгосрочные РДЭ ПАО "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ) и "Уралтрансбанка" (УТБ) "ССС" в списке rating watch "Негативный", сообщила пресс-служба агентства.

Подтверждение рейтинга СКБ на уровне "В-" со "Стабильным" прогнозом отражает ограниченные изменения с момента проведения последнего пересмотра. Рейтинг обусловлен индивидуальной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости, и по-прежнему сдерживается наличием существенных кредитов связанным сторонам, преобладающих в корпоративном кредитном портфеле, а также слабым качеством розничных кредитов и слабой прибыльностью. Капитализация является лишь умеренной, в то время как запас ликвидности является приемлемым.

Более низкие долгосрочные РДЭ АТБ и УТБ на уровне "ССС" отражают мнение агентства, что дефолт этих банков является реальной возможностью, учитывая их слабую капитализацию. Насколько известно Fitch, оба банка согласовали с Центральным Банком России ("ЦБ РФ") планы финансового оздоровления для восстановления их капитализации, при этом определённые этапы этого плана должны быть реализованы в течение следующих нескольких месяцев, в то же время неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора. Вместе с тем рейтинги также отражают тот факт, что оба банка на сегодня продолжают обслуживать свои обязательства и имеют приемлемые запасы ликвидности (более значительный у УТБ).

Статус rating watch "Негативный" по долгосрочным РДЭ АТБ и УТБ отражает существенную неопределённость в краткосрочной перспективе в отношении способности этих банков обеспечить полное соблюдение регулятивных требований в следующие шесть месяцев в соответствии с требованиями, предусмотренными планами рекапитализации, согласованными с ЦБ РФ, включая формирование резерва по кредиту, предоставленному "М2М прайвет банку" ("М2М"; в АТБ), и восстановление капитализации (в УТБ), и, соответственно, риск последующего регулятивного вмешательства.

СКБ

Неработающие кредиты (кредиты с просрочкой более 90 дней) составляли 13% валовых кредитов на конец 1 пол. 2017 года (такой же показатель был на конец 2016 года) и полностью покрывались резервами. В то же время кредитование связанных сторон составляло значительные 28 млрд. рублей на конец 1 пол. 2017 года (78% кредитов корпоративным клиентам, а также малому и среднему бизнесу, или 2,5х основного капитала по методологии Fitch), которое, хотя и одобрено ЦБ РФ, является, по мнению агентства, негативным фактором для качества кредитного портфеля банка. Эти кредиты были выданы акционеру СКБ, группе "Синара", и аффилированной с ней структуре ТМК, конечным владельцем которых является Дмитрий Пумпянский, после того как банк был выбран для санации обанкротившегося "Газэнергобанка" за счёт средств, полученных в рамках пакета мер господдержки. Кроме того, Fitch расценивает риск, связанный с облигациями на сумму 2 млрд. рублей, как потенциально высокий.

Качество розничного кредитного портфеля ухудшилось ввиду увеличения объёма кредитования "улицы" (около 30% всех выданных в 2017 году кредитов), что обусловливает показатель генерации неработающих кредитов в годовом выражении (чистый прирост неработающих кредитов плюс списания, поделённые на средние работающие кредиты) на уровне 8% в 1 пол. 2017 года (6% в 1 пол. 2016 года). Вместе с тем, СКБ по-прежнему ориентирован на клиентов с положительной кредитной историей в банке, на которых приходится около 55% всех выданных в 2017 году кредитов.

Прибыльность находится под давлением ввиду снижения процентных ставок по кредитам. Прибыль до отчислений под обесценение кредитов была лишь достаточной для покрытия расходов по созданию резервов (2% средних кредитов в годовом выражении) в 1 пол. 2017 года, в результате чего СКБ показал невысокую чистую прибыль в 3% от среднего капитала.

Отношение основного капитала по методологии Fitch к активам, взвешенным с учётом риска, у СКБ немного улучшилось до 9,7% на конец 1 пол. 2017 года (9,5% на конец 2016 года) ввиду невысокой чистой прибыли, но при этом должно рассматриваться с учётом значительных кредитов связанным сторонам. Регулятивная капитализация была также умеренной: показатель основного капитала на самостоятельной основе составил 10,7% на конец 3 кв. 2017 года, что позволяло банку зарезервировать дополнительные 5% валовых кредитов без нарушения минимальных регулятивных требований (включая надбавки).

Условный риск также обусловлен двойным левериджем на уровне холдинговой компании: группа "Синара" предоставила 94% акций СКБ в качестве залога в рамках кредитного соглашения с одним из российских банков, погашение по которому наступает в июле 2018 года В связи с этим СКБ может быть использован для финансирования погашения этого кредита, что является негативным фактором для капитализации банка. Вместе с тем, на конец 1 пол. 2017 года непогашенная сумма по данному кредиту была равна умеренным 15% основного капитала по методологии Fitch.

Источниками фондирования являются в основном клиентские счета (91% всего финансирования на конец 1 пол. 2017 года) и в первую очередь розничные депозиты (70% на конец 1 пол. 2017 года). Запас ликвидных активов (за вычетом долга, привлечённого на финансовых рынках со сроками погашения, наступающими в течение следующих 12 месяцев) являлся достаточным для того, чтобы выдержать отток 29% средств клиентов, что, по мнению агентства, является приемлемым.

АТБ

Подтверждение рейтинга устойчивости АТБ на уровне "f" отражает тот факт, что банк по-прежнему имеет существенную нехватку капитала. В мае 2017 года агентство понизило рейтинг устойчивости АТБ после отзыва лицензии у его 100-процентной дочерней банковской структуры М2М. На сегодня АТБ зависит от предоставления ему ЦБ РФ регулятивного послабления в отношении резервирования кредита, выданного М2М, без которого банк будет нарушать минимальные регулятивные требования к капитализации.

На конец 9 мес. 2017 года показатель основного капитала и показатель общего капитала АТБ составляли 6,8% и 9,6%, соответственно, которые бы снизились до 3,1% и 6,1% (ниже минимально допустимых требований), если бы покрытие кредита для М2М резервами было увеличено соответственно до 100% с 32%. ЦБ РФ предоставил временное регулятивное послабление в отношении резервирования данного кредита до конца 2017 года. Банк имеет подробный план для выполнения данного требования, который включает конвертацию субординированного долга в бессрочные субординированные обязательства, включаемые в состав основного капитала, продажу непрофильных инвестиций в акции, восстановление некоторых резервов и генерирование положительной операционной прибыли. Для того чтобы обеспечить выполнение регулятивных требований, должны быть реализованы все перечисленные меры с очень небольшим пространством для манёвра, что, по мнению агентства, может быть затруднительным.

Кроме того, существует значительный риск, связанный с кредитами связанным сторонам, которые, согласно регулятивной отчётности, зарезервированы на сегодня на 50%. Чистый размер риска был равен 27% от суммы основного капитала, согласно отчётности, на конец 9 мес. 2017 года, и потенциально может потребовать дополнительного резервирования.

За исключением вышеперечисленных, остальные кредиты имеют приемлемое качество, в то время как прибыльность до формирования резервов под обесценение являлась адекватной (5,6% в годовом выражении от среднего размера кредитного портфеля в 1 пол. 2017 года), что указывает на разумную перспективу сохранения устойчивости при условии, что банк успешно восстановит капитализацию.

Запас ликвидности также является адекватным: ликвидные активы (денежные средства и эквиваленты, краткосрочные межбанковские размещения, без учёта М2М, и необременённые залогом ценные бумаги) покрывают приемлемые 27% клиентских счетов. Вместе с тем ликвидность АТБ может оказаться под давлением, если вкладчики начнут испытывать всё большее беспокойство относительно перспектив устойчивости банка после нарушения требований к капиталу.

УТБ

Понижение рейтинга устойчивости УТБ с уровня "ссс" до "f" отражает длительный период несоблюдения банком требований к капитализации. Начиная с апреля 2017 года банк нарушает требования к регулятивному показателю основного капитала, испытывая зависимость от регулятивных послаблений.

Качество активов УТБ остаётся под давлением. Неработающие кредиты, включая просроченные кредиты, переданные коллекторским агентствам, хотя и составляли существенные 33% на конец 1 пол. 2017 года, на 110% покрываются общими резервами. Вместе с тем Fitch выявило несколько рисковых кредитов, не относящихся к неработающим кредитам, равным 10% валовых кредитов, или 88% основного капитала по методологии Fitch.

Банк является убыточным с 2010 года (за исключением 2012 года), кроме того, на прибыльности негативно сказывается увеличение отчислений в агентство по страхованию вкладов, поскольку банк нарушил минимальные требования к капитализации. Убыток до отчислений под обесценение кредитов в годовом выражении в 1 пол. 2017 года был равен 20% среднего капитала, а после таких отчислений чистый убыток составил 28% среднего капитала.

Показатель основного капитала у УТБ составил 5,3% (при минимальном требовании в 6%, 7,3% с надбавками) на конец 9 мес. 2017 года. Показатель базового капитала (5,3%) и показатель общего капитала (9,6%) превышали минимальные требования (4,5% и 8%, соответственно), при этом запасы капитала были невысокими. Показатель основного капитала по методологии Fitch находился на более сильном уровне, 13% на конец 1 пол. 2017 года, так как активы, взвешенные с учётом риска, по МСФО были на 30% ниже в основном ввиду значительного операционного риска и разного взвешивания кредитов по регулятивным правилам.

Ликвидность в настоящее время хорошая (ликвидные активы покрывали значительные 50% клиентских счетов в конце 9 мес. 2017 года), но может оказаться под давлением, если вкладчики начнут испытывать все большее беспокойство относительно перспектив устойчивости банка после нарушения требований к капиталу.

Рейтинги поддержки "5" и уровни поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки" рассматриваемых банков отражают их небольшой размер и ограниченную клиентскую базу, что делает маловероятной какую-либо чрезвычайную поддержку капиталом от государства в случае необходимости. По мнению Fitch, на поддержку частных акционеров рассматриваемых банков нельзя полагаться. Повышение этих рейтингов маловероятно в обозримом будущем. В то же время в случае приобретения более сильным собственником возможно повышение рейтингов поддержки.

Потенциал повышения рейтингов СКБ является ограниченным, хотя погашение кредита связанной стороной, улучшение показателей качества активов и укрепление капитализации будут позитивным фактором для рейтингов банка. В то же время ухудшение качества активов, что обусловит сокращение капитала, может привести к понижению рейтингов.

Понижение РДЭ АТБ и УТБ возможно в случае, если указанные банки будут неспособны реализовать планы по восстановлению капитализации, что приведёт к вмешательству регулятора. В то же время РДЭ этих банков могут стабилизироваться на текущих уровнях или в конечном итоге быть повышены, если банки смогут восстановить капитал. Рейтинги устойчивости этих банков могут быть приведены в соответствие с их долгосрочными РДЭ, когда, по мнению агентства, банки не будут испытывать существенной необходимости в докапитализации и восстановят устойчивость.

Fitch не ожидает изменений в рейтингах поддержки рассматриваемых банков.

Источник:  Соб.инф.

Перейти на страницу:
СКБ-банк (Калининград) 
СКБ-банк (Мончегорск) 
СКБ-банк (Петрозаводск) 
СКБ-банк (Санкт-Петербург) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика