Международное рейтинговое агентство Fitch ratings 21 июня 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") ПАО Банк "Санкт-Петербург" (БСП) на уровне "BB-", сообщила пресс-служба агентства.

Прогноз по рейтингам – "Стабильный".

РДЭ по-прежнему обусловлен собственными финансовыми показателями банка, которые отражены в рейтингах устойчивости "bb-". Рейтинги устойчивости в свою очередь отражают значительные клиентские базы банка, адекватные прибыльность и достаточность капитала, а также комфортную структуру фондирования и ликвидности.

Качество активов БСП является приемлемым с учётом резервов и залогового обеспечения по проблемным кредитам. Неработающие кредиты составили 5% от всех кредитов на конец 1 кв. 2017 года, в то время как реструктурированные кредиты составили ещё 10%. Неработающие кредиты имели 100-процентное резервирование. Покрытие неработающих и реструктурированных кредитов составило 79%, что является приемлемым уровнем, так как большинство реструктурированных кредитов являются работающими и в качестве залогового обеспечения имеют недвижимые активы, генерирующие доход, при приемлемом отношении размера кредита к залогу: около 60%.

Капитализация является приемлемой. Достаточность основного капитала по методологии Fitch немного увеличилась, до 13% в конце 1 кв. 2017 года с 12% в конце 2016 года, за счёт снижения объёмов кредитования. Значения показателя регулятивной достаточности основного капитала находится на более низком уровне, 9,5% в конце 4 мес. 2017 года (в сравнении с минимальным уровнем в 7,25%, включая надбавку для поддержания достаточности капитала) в основном ввиду более высокого резервирования по российским стандартам отчётности. БСП планирует взнос капитала на 3 млрд. рублей в 3 кв. 2017 года, что может повысить показатель капитала примерно на 0,6 п.п.

Чистая процентная маржа банка остаётся приемлемой, на уровне около 4%, в течение кредитного цикла. Комиссионный и торговый доход также довольно стабильны: 1%-2% от средних активов в 2013 года - 1кв. 2017 года. Эти показатели подкрепляют прибыль банка до отчислений под обесценение, которая находилась на хорошем уровне около 5% от средних валовых кредитов, позволяя банку абсорбировать кредитные потери и оставаться прибыльным. Показатель ROE у банка был равен 7% в 2016 года, а целевой уровень на 2017 года составляет 10%, что выглядит достижимым на основе результатов за 1 кв. 2017 года.

Банк фондируется, главным образом, за счёт клиентских счетов, которые составляли 79% от фондирования за вычетом прямого репо в конце 1 кв. 2017 года. Клиентское фондирование является диверсифицированным: 60% составляли довольно диверсифицированные розничные депозиты, а на 20 крупнейших вкладчиков (в основном корпоративных) приходилось лишь 15% от общего объёма. Фондирование репо значительное (17% от пассивов) и используется для финансирования операции кэрри-трейд с краткосрочными рыночными инструментами. БСП имеет адекватный запас ликвидных активов, которые за вычетом рыночного фондирования со сроками в пределах одного года покрывали клиентские счета на комфортные 22% в конце 4 мес. 2016 года.

Рейтинги поддержки "5" БСП отражают мнение Fitch, что на поддержку от частных акционеров банка нельзя полагаться. Рейтинги поддержки и уровни поддержки долгосрочных РДЭ "нет уровня поддержки" также отражают тот факт, что, хотя поддержка от российских властей является возможной, с учётом существенных клиентских депозитных баз банков, на неё нельзя полагаться из-за по-прежнему небольшого размера банков и недостаточной общей системной значимости.

Приоритетный необеспеченный долг банка имеет рейтинг на одном уровне с долгосрочными РДЭ. Рейтинги субординированного долга на один уровень ниже рейтингов устойчивости банка: ноль уровней за дополнительный риск неисполнения обязательств и один уровень за более высокую степень потенциальных убытков относительно держателей приоритетного необеспеченного долга.

Для повышения рейтингов БСП потребовалось бы укрепление его клиентской базы и финансового профиля.

Негативное давление на рейтинги банка возможно в случае резкого ухудшения качества активов, если это приведёт к существенному давлению на капитал или оттоку ликвидности.