Международное рейтинговое агентство Fitch ratings 10 марта 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ПАО "МТС-банк" (Москва) на уровне "B+", сообщила пресс-служба агентства.

Прогноз по рейтингу – "Стабильный".

Подтверждение РДЭ и рейтинга поддержки "МТС-банка" отражает мнение Fitch, что банк, скорее всего, получит поддержку в случае необходимости от своего мажоритарного акционера, АФК "Система" ("BB-"/прогноз "Стабильный"), и/или его дочерних структур. Это мнение, прежде всего, основано на (i) истории поддержки капиталом, включая капитал на 15 млрд. рублей, предоставленный в 2016 году, (ii) роли банка как казначейства группы и (iii) ассоциации бренда с ПАО "Мобильные Телесистемы" ("МТС", "BB+"/прогноз "Стабильный"), ведущей операционной дочерней компанией АФК "Система".

В то же время разница в один уровень между рейтингами АФК "Система" и "МТС-банка" отражает слабую на сегодня прибыльность банка, а также его ограниченную клиентскую базу и, как следствие, стратегическую значимость для группы.

Рейтинг устойчивости "МТС-банка" "b-" отражает слабые стороны кредитоспособности банка, в частности, качество активов и финансовые показатели. В то же время рейтинг подкрепляется улучшением запаса основного капитала после взноса капитала на 15 млрд. рублей в 2016 году и адекватной ликвидностью.

Неработающие кредиты (включая все кредиты с просрочкой более 90 дней) сократились до 39% кредитов в конце 2016 года с 42% в конце 2015 года за счёт списаний на 14 млрд. рублей. Неработающие кредиты имели умеренное покрытие резервами на уровне 88%, а незарезервированная часть составляла 22% основного капитала по методологии Fitch в конце 2016 года. Среди благоприятных факторов отмечается, что реструктурированные кредиты находились на низком уровне в 3% от всех кредитов (8% в конце 2015 года), и кредитование в иностранной валюте также составляло умеренные 16%.

В 2016 года банк пересмотрел свою политику выдачи кредитов и уменьшил аппетит к риску (например, прекратил предоставлять крупные долгосрочные корпоративные инвестиционные кредиты, а в розничном сегменте сфокусировался на кросс-продажах существующим клиентам с более низким риском и на кредитовании в розничной сети МТС), в результате чего, заметно уменьшилась генерация неработающих кредитов (рассчитанная как чистое увеличение неработающих кредитов плюс списания, поделённые на средние работающие кредиты): до низкого уровня 1,5% (2,9% в розничном сегменте) в 2016 году относительно значений, выраженных двузначным числом, в 2015 году.

Капитализация "МТС-банка" улучшилась, и показатель основного капитала по методологии Fitch вырос до 17% на конец 2016 года по сравнению с 8% на конец 2015 года, главным образом за счёт нового взноса капитала в 2016 году. В то же время, основной капитал согласно отчётности по национальным стандартам был умеренным на уровне 9,5% на конец 1 мес. 2017 года (минимум равен 7,25%, включая надбавку к нормативу достаточности капитала), и разница в сравнении с основным капиталом по методологии Fitch была обусловлена главным образом (i) консолидацией дочерней структуры "МТС-банка" East-West United Bank (EWUB) по МСФО (ii) вычетом отложенных налоговых активов и инвестиции в EWUB из основного капитала по национальным стандартам. По оценкам Fitch, подушка регулятивного капитала у банка была достаточной для потенциального увеличения резервов под обесценение кредитов до 42% по сравнению с текущими 38% без нарушения минимальных требований к капиталу. Дополнительная умеренная способность абсорбировать убытки также доступна за счёт прибыли до отчислений под обесценение, которая составляла 2% от средних кредитов в 2016 года.

Позиция ликвидности "МТС-банка" является сильной и поддерживается существенным и стабильным фондированием от связанных сторон (43% суммарных обязательств на конец 2016 года). Концентрация фондирования помимо средств от связанных сторон является умеренной (на 20 крупнейших несвязанных клиентов приходились умеренные 11% всех счетов на конец 2016 года). Риск ликвидности также сглаживается существенной подушкой ликвидности у "МТС-банка", которая покрывала более 50% от суммарных клиентских счетов (или по-прежнему приемлемые 15% после выплаты всего фондирования от материнской структуры) на конец 2016 года.

Повышение/понижение рейтинга АФК Система, вероятно, приведёт к аналогичному рейтинговому действию по обусловленным поддержкой рейтингам "МТС-банка". В случае непредоставления своевременной поддержки материнской структурой при её необходимости, это может привести к понижению рейтингов, обусловленных поддержкой.

Рейтинг устойчивости "МТС-банка" может быть понижен, если произойдёт существенное дальнейшее ухудшение качества активов, которое окажет давление на капитал. Рейтинг устойчивости может быть повышен в случае улучшения качества активов, которое привело бы к более сильным финансовым показателям.