В декабре 2015 года появился новый рейтинг качества банков. Хотя, этот рейтинг точнее будет назвать – насколько ещё живые банки похожи на уже умерших.

Сначала описание от автора, опубликовавшего его результаты и кратко описавшего методику на форуме банковских аналитиков – ep_explorer. Цитирую:

"Параметры, используемые в анализе – Н1, Н2, Н3, доля вкладов в пассивах, стоимость вкладов, обеспеченность кредитов, чистый спред. Стоимость вкладов сравнивалась со средним значением за указанный период по информации ЦБ. Чистый спред сравнивался со спредом по группам (наибольшие 1-30, большие 31-100, средние 101-200, маленькие 201-...). В анализе принимали участие банки, у которых доля вкладов в пассивах как минимум 5%. Исключались банки, которые не публикуют коэффициенты (например, "Русский стандарт").

Плохие банки [с которыми потом сравнивались хорошие] – это банки, у которых отозвана лицензия, или те банки, которые отправлены на санацию. При этом в список плохих банков пошли банки по датам, начиная с "Пушкино" (новая реальность) до нынешнего времени. При этом исключены (своим волевым решением) из списка часть небольших банков (с активами до 5 млрд. рублей), у которых с коэффициентами всё в порядке (а то и зашкаливают) – видимо отзывы были не за плохое финансовое положение. При этом, банки с активами более 5 млрд. рублей не исключались. Коэффициенты брались за дату, ближайшую к отзыву или санации (либо, если коэффициент уходил ниже нормы Н1 меньше 10, то из предыдущей даты). Некоторые банки с отозванной лицензией не включены в список – типа "Связного", который существовал в зомби состоянии чуть не год, и за какую дату брать коэффициенты – непонятно.

Хорошие банки – это банки с отчётностью на 1 июля 2015 года, которые не разорились к текущему времени, и которые имеют рейтинги от иностранных агентств, или минимум "A" от наших. С десяток банков я тоже исключил (несмотря на рейтинги – коэффициенты их оптимизма не внушают). Всего участвовало в анализе 516 банков.

Алгоритм составил уравнение по исходным параметрам. Что интересно, алгоритм посчитал незначимым Н2. Наиболее значимы "Обеспеченность кредитов", "Стоимость вкладов", "Доля вкладов в пассивах". По этому уравнению 82% исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правильно.

В итоге получился 191 банк, которые ближе по показателям к плохим банкам. Остальные ближе к хорошим. Однако часть из них скорее между хорошими и плохими. То есть в диапазоне от 75% до 50% банк плохой, так как если вероятность того, что банк плохой меньше 50%, то согласно алгоритму – он уже относится к хорошим. В итоге 118 банков, которые с вероятностью больше 75% ближе к плохим.

Особенность анализа также в том, что если банк меньше 5 млрд рублей, и его состояние плохо – то он будет отнесён к плохим, если хорошо – то совершенно не значит, что ему не грозит отзыв по другим обстоятельствам.

Конечно, эта таблица не обязательно говорит о том, что у этих банков отзовут лицензию, но о том, что у банков с подобными показателями лицензию уже отбирали (отправляли на санацию)".

Итак, суть в следующем. На основе нескольких формализованных критериев (публикуемых регулятором на основе отчётности самих банков) ранжируются все банки. Плохими считаются те из ныне живущих, которые по формальным признакам находятся ближе всего к уже умершим банкам (что логично). Степень близости варьируется от нуля до единицы. Чем ближе значение к единице, тем более ещё живой банк похож на уже умершие банки. При этом точно плохими считаются банки, чьё значение больше 0,75.

Но при этом делается оговорка, что, даже если банк по формальным критериям похож на уже умершие банки, это совсем не значит, что он скоро умрёт. Может умрёт, а может и не умрёт. Всё зависит от ЦБ. А критерии, по которым он убивает одни банки, но временно оставляет жить другие банки, известны только ему самому. И этими критериями он пока ни разу не поделился с общественностью.

Анализ по данным на 1 февраля показал следующее. Перечислю только интересные и значимые банки, представленные в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе (за остальными обращайтесь к автору рейтинга):

"Банкирский дом" 1,00

"Айманибанк" 0,99

"Бинбанк кредитные карты" 0,99

"ХКФ банк" 0,95

"Донхлеббанк" 0,94

"Уральский банк реконструкции и развития" 0,93

"Банк жилищного финансирования" 0,92

"Югра" 0,91

"СКБ-банк" 0,89

"Первый чешско-российский банк" 0,88

"Татфондбанк" 0,87

"БФГ-кредит" 0,87

"Ренессанс кредит" 0,87

"Тинькофф банк" 0,86

"Бинбанк" 0,84

"Российский капитал" 0,81

"Форус банк" 0,81

"Северный морской путь" ("СМП банк") 0,80

ВТБ24 0,78