Служба кредитных рейтингов Standard & Poors 30 октября 2014 года понизила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента российского ОАО "Рост банк" (Москва) с "В-" до "ССС+", сообщила пресс-служба агентства.

Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "С". В то же время наш рейтинг по национальной шкале был понижен с "ruВВВ-" до "ruВВ-". Все долгосрочные рейтинги были помещены в список credit watch с негативным прогнозом.

Понижение рейтингов отражает существенное ухудшение качества активов "Рост банка", что оказывает более значительное, чем мы ранее ожидали, давление на коэффициенты достаточности капитала банка. 21 октября 2014 г. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) направил "Рост банку" предписание о создании дополнительных резервов на потери по кредитам в размере 4,7 млрд рублей (115 млн долларов) для покрытия растущего объема проблемных кредитов. Объём этих резервов, вероятнее всего, будет отражен в отчетности банка за 2014 года и окажет давление на показатели собственного капитала.

По состоянию на 1 октября 2014 года регулятивный капитал "Рост банка" составлял 13,4 млрд рублей. По нашему мнению, показатели регулятивного капитала банка могут по-прежнему подвергаться риску нарушения нормативов Банка России, несмотря на значительное вливание капитала со стороны акционеров (2 млрд рублей), которое, как ожидается, банк получит до конца октября 2014 года. По нашим прогнозам, коэффициент достаточности капитала, скорректированный с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), до поправок на диверсификацию и концентрацию понизится до 4,0-4,5% в ближайшие 12-18 месяцев, что обусловливает понижение нашей оценки показателей капитализации и прибыльности "Рост банка" с "умеренных" до "слабых".

Мы полагаем, что значительное ухудшение качества активов "Рост банка" было связано с агрессивным ростом банка в последние два года на фоне ухудшения экономической ситуации в России и формирования недостаточного объема резервов банка. С конца 2012 года объём активов банка увеличился более чем в 4 раза. В 2014 году "Рост банк" приобрёл четыре банка, активы которых составляют в совокупности около 38% его баланса по состоянию на 1 октября 2014 года, и у нас сохраняется обеспокоенность относительно способности руководства банка создать единую банковскую группу.

Как мы и ожидали, интеграция этих банков и управление быстрым органическим ростом оказались достаточно сложными для "Рост банка". Банк ещё не сформировал систему взвешенного управления рисками, которая обеспечивала бы управление всеми приобретенными активами. Мы будем тщательно отслеживать динамику кредитного портфеля банка.

Кроме того, с июня 2014 года Банк России ввёл запрет на увеличение "Рост банком" депозитов физических лиц. Насколько мы понимаем, на данный момент этот запрет остаётся в силе, что оказывает дополнительное давление на стабильность ресурсной базы банка в период, когда российский банковский сектор испытывает проблемы с получением финансирования, а стоимость его привлечения повышается. Чем дольше будет действовать данный запрет для "Рост банка", тем выше будет риск увеличения дисбалансов в ресурсной базе банка или риск утраты доверия контрагентов.

Мы рассчитываем вывести рейтинги "Рост банка" из списка credit watch через три месяца, в течение которых мы будем отслеживать показатели капитализации и ликвидности банка, в частности ограничения регулирующего органа на привлечение розничных депозитов, которое, на наш взгляд, обусловливает риски несбалансированности ресурсной базы.

Мы можем понизить рейтинги в случае ухудшения показателей ликвидности "Рост банка" в течение этого периода или продолжения действия запрета на увеличение депозитов физических лиц, что не будет соответствовать нашим ожиданиям. В этом случае в соответствии с нашими критериями мы понизим наши оценки показателей фондирования и ликвидности банка. Негативное рейтинговое действие также возможно в случае дальнейшего ухудшения качества активов банка, что обусловит формирование дополнительных резервов, или в случае неспособности акционеров обеспечить ожидаемое вливание капитала.

Комментарий: рейтинг "CCC" означает, что "на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий".