В ОАО Национальный банк "Траст" (Москва) запущена новая антифродовая система Warning system (WS) – автоматизированная модель, построенная на данных раскрытых мошенничеств в российских кредитных организациях за последние несколько лет, сообщила пресс-служба банка.

"Траст" обладает широкой сетью представительств, между тем в офисах банка традиционно отмечается очень низкий (практически – нулевой) уровень внутреннего фрода. "В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразумевающего значительное количество партнеров и подключение точек через брокеров", – рассказал директор по партнерским и операционным рискам банка "Траст" Сергей Афанасьев.

В соответствии с накопленной общерыночной статистикой в Warning system составлено более 300 элементарных предикторов – алгоритмов, описывающих нестандартное поведение сотрудников или партнеров. На основе этих алгоритмов с использованием методов Data mining построено и заложено в модель порядка 3500 правил.

Обычно внутреннее мошенничество обнаруживается при наступлении первой просрочки по кредитам, то есть спустя несколько месяцев после начала неправомерной деятельности. Цель WS – выявление потенциального мошенничества на ранних этапах.

"Таким образом, возможные прямые потери от потенциального внутреннего мошенничества могут быть сокращены в десятки раз", – поясняет Сергей Афанасьев.

ОАО Национальный банк "Траст" зарегистрировано в 1995 году (лицензия № 3279). Уставный капитал банка составляет 1 946 490 235 рублей. 99,35% акций контролируется его менеджментом.