Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 30 марта 2012 года поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ОАО Акционерный коммерческий банк "Национальный резервный банк" (НРБ, Москва) под наблюдение в список Rating Watch "Негативный", сообщила пресс-служба агентства.

Статус Rating Watch "Негативный" отражает обеспокоенность Fitch по поводу ослабления позиции ликвидности у банка ввиду недавнего значительного оттока банковского и клиентского фондирования, а также уменьшения объема доступных ликвидных активов в основном ввиду сокращения на балансе размера необремененных залогом акций, которые могут быть использованы в сделках репо. Помимо перечисленных факторов статус Rating Watch "Негативный" учитывает, что, судя по всему, произошло увеличение рисков по связанным сторонам, хотя такую информацию еще требуется подтвердить во время предстоящего рассмотрения ситуации в банке.

Свидетельства оттока фондирования имели место в последние два месяца, и отток ускорился с конца февраля 2012 года. С 24 февраля 2012 года корпоративные депозиты уменьшились на 2,2 млрд. рублей, розничные депозиты (в основном, состоятельных клиентов) – на 1,2 млрд. рублей, необеспеченное межбанковское фондирование – на 1,2 млрд. рублей. В совокупности отток был равен 20% всех пассивов банка на конец января 2012 года.

По мнению Fitch, отток фондирования, вероятно, связан с негативным новостным фоном вокруг банка и его акционера, а также с проверкой банка, проводимой Центральный банком Российской Федерации. По информации, которую НРБ предоставил агентству Fitch, отток депозитов в основном относится к клиентам-третьим сторонам, но в рамках своего анализа Fitch также будет изучать тенденции по фондированию от связанных сторон.

По состоянию на 23 марта 2012 года остающиеся высоко ликвидные активы банка (включая денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения, незадействованные в качестве залога акции ОАО "Газпром" ("BBB"/прогноз "Стабильный") и незадействованные в качестве залога государственные долговые бумаги) составляли 2,6 млрд. рублей. Помимо этого, еще 2 млрд. рублей приходилось на акции ОАО "Аэрофлот" ("BB+"/прогноз "Стабильный"), и 1,5 млрд. рублей на другие неиспользованные в качестве залога потенциально ликвидные ценные бумаги. На 23 марта 2012 года высоко ликвидные активы все еще покрывали необеспеченное фондирование от клиентов (почти половина которого по информации Fitch относится к связанным сторонам), примерно на 23%, и другие ценные бумаги также потенциально могут быть использованы для поддержки ликвидности. Объем необеспеченного межбанковского фондирования в настоящий момент является минимальным.

Капитализация банка согласно отчетности остается сильной. Так, на 23 марта 2012 года отношение собственного капитала к активам равнялось 46%. В то же время Fitch указывает, что согласно отчетности кредиты связанным сторонам и вложения в активы паевого фонда, ранее учтенные на балансе банка, в настоящее время в сумме равняются высокой доле в 69% капитала. Платежеспособность НРБ также зависит от качества кредитов несвязанным сторонам по отчетности, которые, без учета резервов под обесценение, эквивалентны около 56% капитала банка.

Если в последующие недели продолжится осложнение ситуации с ликвидностью в связи с каким-либо дальнейшим изъятием депозитов, рейтинги НРБ могут быть понижены. Если в ходе рассмотрения ситуации в банке Fitch придет к мнению о значительном ослаблении платежеспособности, которая ранее расценивалась как позитивный рейтинговый фактор, рейтинги также могут быть понижены. И, наоборот, в случае стабилизации базы фондирования, улучшения ликвидности и устранения обеспокоенности агентства в плане платежеспособности и рисков по связанным сторонам, рейтинги банка могут быть подтверждены на текущих уровнях.

НРБ – средний по размеру российский коммерческий банк, имеющий узкую и концентрированную клиентскую базу. Банк контролируется Александром Лебедевым, мажоритарным собственником "Национальной резервной корпорации", которая в свою очередь владеет 73,7% в банке.