Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 21 октября 2011 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "Ситибанк", ОАО "Нордеа банк" ("Позитивный" прогноз по рейтингам) и ЗАО "Юникредит банк" ("Стабильный" прогноз по рейтингу), сообщила пресс-служба агентства.

Одновременно агентство оставило долгосрочный РДЭ "Абсолют банка" "BB+" под наблюдением в списке Rating Watch "Развивающийся". Рейтинги "Райффайзенбанка", "Ситибанка", "Нордеа банка" и "Юникредит банка" обусловлены высокой вероятностью поддержки со стороны их соответствующих материнских организаций. "Позитивный" прогноз по рейтингам первых трех банков отражает потенциал повышения странового потолка Российской Федерации "BBB+" с учетом "Позитивного" прогноза по долгосрочному РДЭ России в иностранной валюте "BBB". "Стабильный" прогноз по рейтингу "Юникредит банка" учитывает негативное давление на долгосрочный РДЭ его конечного владельца UniCredit S.p.A. ("A"/Rating Watch "Негативный"). В то же время даже в случае понижения рейтинга UniCredit S.p.A. на один уровень, до "A-", долгосрочный РДЭ "Юникредит банка" "BBB+", вероятно, будет подтвержден на текущем уровне.

Рейтинги устойчивости "Райффайзенбанка" и "Юникредит банка" "bb+" отражают их хорошую капитализацию, сильные показатели доходности в течение кризиса, умеренные уровни проблемных кредитов, в целом консервативное управление рисками и способность кредитовать российских заемщиков более высокого качества ввиду более дешевого фондирования. В то же время рейтинги также учитывают цикличный характер российской экономики, относительно высокие доли валютных и необеспеченных кредитов у этих банков – качество которых может ухудшиться в период спада – и наблюдаемую волатильность и/или концентрацию по их депозитному фондированию.

На конец 1 полугодия 2011 года "Юникредит банк" согласно отчетности имел проблемные кредиты (кредиты, просроченные более чем на 90 дней) на уровне 4,4% и показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel II в 10,3%. На конец 2010 года "Райффайзенбанк" согласно отчетности имел проблемные кредиты в 7,4% и показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel II в 15,7%, и существенных изменений этих параметров на конец 1 полугодия 2011 года не произошло. Позиции ликвидности у обоих банков являются комфортными, клиентские депозиты растут, а зависимость от материнских организаций в плане фондирования является достаточно умеренной.

Рейтинг устойчивости "Ситибанка" отражает его хорошую прибыльность, высокое качество кредитного портфеля и сильную позицию ликвидности (при очень консервативном отношении кредитов к депозитам в 40%). В то же время Fitch отмечает, что корпоративный бизнес у банка в значительной мере оригинируется на уровне материнской структуры, в то время как местная розничная клиентская база составляет лишь 10-15% от его баланса, и показатели доходности в значительной мере зависят от казначейских операций банка. Банк ожидает, что возможные дивиденды в диапазоне от 300 млн. долларов до 400 млн. долларов в 2012 году, вероятно, сократят регулятивный показатель достаточности капитала приблизительно до 17% (по сравнению с 20,8% на конец 3 кв. 2011 г.), однако Fitch считает, что это все равно будет обеспечивать приемлемые возможности по абсорбированию убытков для текущего уровня рейтинга устойчивости.

"Нордеа банку" рейтинг устойчивости не присваивался ввиду его ограниченной автономии в области процедур одобрения кредитов и высокой зависимости от материнской организации в плане фондирования.

Долгосрочный РДЭ "Абсолют банка" учитывает потенциальную поддержку от его владельца, бельгийского KBC Bank ("KBCB", рейтинг "A"/прогноз "Стабильный"), до проведения ожидаемой продажи "Абсолют банка". В то же время статус Rating Watch "Развивающийся" по рейтингу отражает намерение KBCB продать банк, как того требует план реструктуризации, согласованный между KBCB и Европейской комиссией. KBCB планирует начать процесс продажи не ранее 2 полугодия 2012 года. Если в конечном итоге "Абсолют банк" будет продан покупателю с высокими рейтингами, рейтинги "Абсолют банка" могут быть повышены до инвестиционного уровня. В то же время в случае продажи покупателю с низкими рейтингами или без рейтингов долгосрочный РДЭ банка может быть понижен до уровня его рейтинга устойчивости "b".

Рейтинг устойчивости "Абсолют банка" отражает его слабую прибыльность до отчислений под обесценение кредитов и высокое отношение кредитов к депозитами в 2,2x, несмотря на существенное сокращение левереджа на балансе. В то же время качество активов несколько улучшилось в результате частичного разрешения ситуации с проблемными кредитами, а остающиеся проблемные кредиты (13,4% на конец 1 полугодия 2011 года) имеют приемлемое покрытие резервами (более 80%). Капитализация является адекватной, и регулятивный показатель достаточности капитала составлял 17,8% на конец 3 кв. 2011 года. В случае дальнейшего улучшения качества активов и возврата к устойчивому и прибыльному росту бизнеса возможно давление на рейтинг устойчивости банка в сторону повышения.

100%-процентная доля в "Юникредит банка" принадлежит UniCredit S.p.A. через его венскую дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG ("A"/прогноз "Стабильный"). "Райффайзенбанк" напрямую и косвенно находится почти в 100-процентной собственности Raiffeisen Bank International AG ("A"/прогноз "Стабильный"). "Нордеа банк" является 100-процентной дочерней структурой скандинавского Nordea Bank AB

("AA-"/прогноз "Стабильный"). "Абсолют банк" на 99% контролируется KBCB. "Ситибанк" является 100-процентной дочерней структурой Citigroup Inc ("A+"/Rating Watch "Негативный").

Индивидуальный рейтинг "Райффайзенбанка" подтвержден на уровне "C/D".

Индивидуальный рейтинг "Юникредит банка" подтвержден на уровне "C/D".

Индивидуальный рейтинг "Абсолют банка" подтвержден на уровне "D/E"

Индивидуальный рейтинг "Ситибанка" подтвержден на уровне "C/D".

Индивидуальный рейтинг "Нордеа банка" подтвержден на уровне "D".

Комментарий: индивидуальные рейтинги присваиваются только банкам. Цель данных рейтингов, сопоставимых в глобальном масштабе, – дать оценку позициям банка без учета потенциальной внешней поддержки. Данные рейтинги оценивают подверженность банка рискам, "аппетит" к рискам и управление рисками, и являются мнением агентства относительно вероятности возникновения значительных трудностей, в результате которых банку потребуется поддержка.

К основным факторам, которые агентство анализирует при оценке банков и определении уровня индивидуального рейтинга, относятся прибыльность, прозрачность и устойчивость баланса (включая капитализацию), клиентская база и менеджмент, экономическая среда и перспективы развития. Наконец важными факторами являются последовательность политики и размер банка (объем собственных средств), а также диверсификация (деятельность в различных отраслях экономики и географическая экспансия).

"C"

Достаточно устойчивый банк, которому, в то же время, свойственны один или более факторов, вызывающих обеспокоенность. Возможно наличие некоторых факторов обеспокоенности относительно прибыльности, прозрачности и устойчивости баланса такого банка, размера его клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды или перспектив развития.

"D"

Банк, которому свойственны определенные недостатки, связанные с внутренними и/или с внешними факторами. Существуют опасения относительно его прибыльности, прозрачности и устойчивости баланса, клиентской базы и качества менеджмента, экономической среды или перспектив развития. Банки, работающие в странах с развивающейся экономикой, неизбежно сталкиваются с более значительным числом потенциальных негативных внешних факторов.

"E"

Банк, испытывающий очень серьезные трудности, и которому уже требуется или, скорее всего, потребуется внешняя поддержка.