О проблемах управления кредитными рисками Банковский портал FinNews.ru беседует с главой представительства подразделения Experian по аналитической поддержке кредитных решений Decision Analytics в России и СНГ Даниэлем Зеленским.

1. На какой стадии развития находится практика управления рисками в России?

Я могу говорить об управлении кредитными рисками в розничном кредитовании, поскольку это направление является нашей специализацией. Понятие управление рисками очень широкое, и я бы хотел рассмотреть его применительно к рынку розничного кредитования.

В условиях активного развития рынка потребительского кредитования и роста уровня невозвратов банки сталкиваются с необходимостью совершенствования механизмов управления рисками. При этом зачастую даже у крупных кредитных учреждений такие механизмы отсутствуют. В западных странах управление рисками стало неотъемлемой частью банковского бизнеса. Управление кредитными рисками не только отражается на уровне просроченной задолженности, но и напрямую влияет на конкурентное предложение. Тем не менее, во многих банках до сих пор процессы принятия решений по кредитам осуществляются либо вручную, либо децентрализовано.

Кадры - еще один показатель, отражающий сегодняшнее состояние практики управления кредитными рисками. На данный момент специалисты отмечают огромную нехватку опытного персонала, и причиной тому является новизна отрасли.

Появление бюро кредитных историй и западных стратегий и инструментов управления рисками должно помочь скорректировать ситуацию. Я бы сказал, что сейчас в России практика управления кредитными рисками находится на ранней стадии развития.

2. В каких сегментах потребительского кредитования риски наиболее высоки?

Риски существенно различаются от сегмента к сегменту. Основная причина кроется в том, что банки практикуют разные подходы к оценке заемщиков и страхованию рисков.

Наиболее рискованный сегмент — экспресс-кредиты. Такие кредиты выдаются в минимальные сроки, с минимальными проверками и оценкой кредитных рисков. Вполне понятно, что банки устанавливают наибольший процент именно по этим кредитам.

Для автокредитов характерен гораздо более низкий уровень риска. Однако эксперты отмечают, что невозвраты по данному виду кредитования растут и опережают по темпам роста сам рынок. Наименее рискованными являются ипотечные займы. В этом сегменте процент невозвратов практически равен нулю.

3. Какие факторы будут способствовать развитию практики управления кредитными рисками?

Я бы выделил несколько факторов, и первый из них — развитие бюро кредитных историй. Это один из важнейших инструментов, используемых при оценке кредитных рисков. Решения о выдаче кредитов в западных странах на 90-95% зависят от информации, получаемой из кредитных бюро. Нам же еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы приблизимся к этим показателям.

Существует несколько причин, по которым развитие бюро кредитных историй идет не так активно, как хотелось бы. Во-первых, многие банки неохотно делятся информацией о своих заемщиках. Пройдет время, прежде чем значение бюро кредитных историй будет полностью осознано. Во-вторых, несмотря на тот факт, что бюро кредитных историй накопили большой объем информации, банкам необходимо учиться ее правильно использовать. Этого можно достичь путем внедрения современных практик принятия решений.

Еще одним фактором, который будет способствовать снижению рисков в потребительском кредитовании, является обмен информацией о фактах мошенничества. Кредитное мошенничество - серьезная проблема для многих стран. Так, по нашим оценкам, в России 20-25% невозвратов являются результатом мошенничества. Одним из путей решения этой проблемы может стать применение специализированных систем по предотвращению мошенничества, предлагаемых компаниями, которые работают в сфере поддержки принятия кредитных решений. Например, разработанная компанией Experian система называется Hunter, и она уже функционирует в нескольких российских банках. По мере того, как будет меняться отношение банков к обмену информацией о фактах мошенничества, рост мошеннических операций либо замедлится, либо начнет снижаться.

Наконец, качество управления кредитными рисками в России существенно может повыситься за счет значительного увеличения числа квалифицированных риск-аналитиков, нехватку которых сейчас испытывают многие банки.

4. Какие существуют решения для управления кредитными рисками?

Прежде всего необходимо сказать, что инструменты для управления кредитными рисками существуют в западных странах уже много лет, и они постепенно приживаются в России. Experian, являясь мировым лидером в сфере поддержки принятия кредитных решений, также предлагает российским банкам свой портфель инструментов для управления кредитными рисками, включающий в себя скоринг, управление кредитными стратегиями, решения по предотвращению кредитного мошенничества, системы для сбора просроченной задолженности, управление лимитами и т. д.

Хочу предупредить российские банки: попытки сэкономить на управлении кредитными рисками могут обойтись очень дорого. Специализированные решения, предлагаемые компаниями по аналитической поддержке кредитных решений, стоят своих денег. Их преимущество заключается в том, что они разрабатываются с учетом опыта других банков и постоянно совершенствуются, чтобы соответствовать реалиям рынка. Специализированные поставщики являются экспертами в вопросах потребительского кредитования и программного обеспечения. Кроме того, многие инструменты управления кредитными рисками, такие как скоринг, могут быть переданы на аутсорсинг. Причем банк в этом случае оплачивает только те заявки, по которым была проведена оценка. Это стоит гораздо дешевле разработки собственной системы, которая в долгосрочной перспективе не всегда сохраняет свою эффективность, или интеграции систем в существующую информационную инфраструктуру банка.

5. Оказал ли влияние ипотечный кризис в США на практику управления рисками в России?

Думаю, да, поскольку некоторые учреждения закрыли свои кредитные программы и/или увеличили процент отказов. Я бы сказал, что это была незамедлительная реакция на увеличение стоимости привлечения финансирования. Однако влияние скорее было косвенным, так как кризис вынудил банки инвестировать средства в развитие управления розничными кредитными рисками, что в долгосрочной перспективе будет способствовать развитию индустрии.