По офисам  По итогам  По назначениям  По рейтингам  По фальши  Все новости  Поиск новости   
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
20.06.15/23:27
Банк "Уралсиб" получил очередную награду (за якобы "Лучший риск менеджмент"), чем её полностью обесценил. Возникает вопрос - а как он её получил?
Команда риск-менеджмента ОАО "Уралсиб" (Москва) стала лауреатом премии в номинации "Лучшая программа управления рисками" международного конкурса "Лучший риск менеджмент - 2015", сообщила пресс-служба банка.

Как сторонний наблюдатель может наглядно и достаточно объективно оценить уровень риск-менеджмента банка? По уровню просроченной задолженности данного банка в сравнении со средним значением по всей банковской системе.

Давайте посмотрим, как обстоит дело с просроченной задолженностью у банка "Уралсиб". Для этого заглянем на сайт банка и поищем там финансовую отчётность. Она там, к счастью, присутствует. Но с большим удивлением приходится констатировать, что в отчётности по МСФО вообще ничего не сказано про просроченную задолженность. Ни одного слова. Это очень удивительный факт, который заставляет насторожиться. И это точно не добавляет рисковикам бонусов к карме. Продолжаем искать, и (о чудо!) в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2014 год на странице 37 находим нужную нам информацию по просроченной задолженности.

Мы видим следующее. По кредитам физическим лицам на 1 января 2015 года просрочено 9,555 млрд рублей из общей суммы 113,608 млрд рублей, или 8,4%. По кредитам юридическим лицам просрочено 11,834 млрд рублей из общей суммы 136,847 млрд рублей, или 8,6%. Общая просрочка по кредитному портфелю равна 21,389 млрд рублей из общей суммы 250,455 млрд рублей, или 8,5%.

А теперь давайте сравним полученные цифры со средней температурой по больнице. Просроченная задолженность физических лиц по данным ЦБ на 1 января 2015 года составляла 5,89% (смотри график "Динамики просроченной задолженности физических лиц"). Просроченная задолженность в среднем по банковской системе по данным ЦБ на ту же дату составляла 3,8% (смотри график "Динамики просроченной задолженности, безнадёжных кредитов и резервов").

То есть по физическим лицам риск-менеджмент банка "Уралсиб" сработал хуже, чем все российские банки в среднем, в 1,4 раза (8,4% у банка против 5,89% у системы), а по всему кредитному портфелю сработал хуже аж в 2,2 раза (8,5% у банка против 3,8% у системы). Ну и как в таких условиях можно назвать риск-менеджмент банка "Уралсиб" лучшим среди российских банков?

Идём дальше. Банк создал резервы на возможные потери по кредитам в размере 24,596 млрд рублей, что превышает размер просроченных кредитов всего на 15%. До кризиса 2008 года общим неписанным, но часто озвучивавшимся, правилом было превышение резервов над просрочкой на 60%. Ну и куда смотрит риск-менеджмент банка? Почему он допускает такое? Это, по вашему, называется лучшей практикой?

Информацию по вложениям банка в ценные бумаги изучать не будем, ибо сия материя тёмная и исследованию не подлежит. Банк сформировал некие резервы на потери, и молодец. Если завтра случится обвал на рынках, а после эти рынки закроются, никакие резервы ему не помогут. И никакой риск-менеджмент ничего путёвого предложить на этот счёт не сможет. Существуют, конечно, всякие исследования рисков вложений в ценные бумаги. Но практика показывает, что все эти правила работают только до поры, до времени, и не мешают разориться крупнейшим банкам и фондам.

Идём дальше. На странице 46 находим информацию о прочих активах банка. На 1 января 2015 года из общей суммы в 9,052 млрд рублей просрочено аж 3,22 млрд рублей, или 35,6%. Это тоже показатель лучшего риск-менеджмента?

Идём дальше. В документах, опубликованные осенью 2014 года группой "Шалтай-Болтай" (смотри статью "Системный банковский кризис в России начнётся совсем скоро. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные группой "Шалтай-Болтай"), фигурирует в числе прочих банк "Уралсиб". В том тексте проблемы банка подробно не рассматривались, поэтому сделаем это сейчас, опубликовав несколько цитат из документов "Шалтай-Болтай".

"В дополнение к рекапитализации исходя из необходимости обеспечить возможности для роста, важно понимать, что довольно скоро может потребоваться вмешательство в режим resolution довольно крупных игроков. Возможные кандидаты – несколько лидеров в потребкредитовании, плюс товарищи из Уралсиба".

"Банк убыточен, начиная с 2011 года. Основные причины: низкое качество портфеля (доля NPL0+ в совокупных корпоративных кредитах 24%), высокий объем кредитов и прочих вложений в активы собственника (превышающих капитал банка), а также низкий уровень операционной эффективности (значение C/I около 94%).

Банк имеет значительный объем вложений в недвижимость (17 млрд рублей, более 40% капитала, а также в "Страховую компанию Уралсиб" (19,5 млрд рублей, 46% капитала). Реальная стоимость данных активов может значительно отличаться от балансовой в меньшую сторону.

По оценке рейтингового агентства Fitch по состоянию на 30 июня 2013 г. около 8 млрд рублей кредитов (20% капитала) было выдано связанным сторонам (в отчетности банка отражено 4,3 млрд рублей)".

Это цитаты тоже показатель лучшего риск-менеджмента?

Пора подводить итоги. Глядя на цифры банка "Уралсиб", совсем не возникает ощущения, что видишь лучшие практики риск-менеджмента, и лучших рисковиков. Может быть, они не самые худшие из возможных, но уж точно не самые лучшие. Тогда возникает вопрос – а каким образом банк "Уралсиб" получил эту награду? Таким же способом, как Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году?

В результате возникшего когнитивного диссонанса падает тень на сам конкурс "Лучший риск менеджмент – 2015", на его организаторов – "Русское общество управления рисками" ("Русриск"), и на всех причастных к этому лиц. Репутация всех участников действа отныне не может считаться кристально чистой. А участие в подобном конкурсе в будущем ставит его участников в двусмысленное положение.

Источник:  Владимир Шевченко, главный редактор FinNews.ru

Перейти на страницу:
Уралсиб (Архангельск) 
Уралсиб (Вологда) 
Уралсиб (Новгород) 
Уралсиб (Петрозаводск) 
Уралсиб (Санкт-Петербург) 
Уралсиб (Сыктывкар) 

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика